Сравнение CHMI с RC
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.68%/yr vs -9.97%/yr for RC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -28.51%. За последние 10 лет акции CHMI превзошли акции RC по среднегодовой доходности: -4.68% против -9.97% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -10.95%
- 10 лет*
- -4.68%
- Всё время*
- -2.65%
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
Сравнение доходности по годам CHMI и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.80% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between CHMI and RC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between CHMI and RC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$85.60M
RC:
$254.44M
CHMI:
$0.59
RC:
-$3.07
CHMI:
1.96
RC:
0.49
CHMI:
0.53
RC:
0.19
CHMI:
$43.39M
RC:
$525.55M
CHMI:
$35.08M
RC:
$73.92M
CHMI:
$38.24M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. RC — Ранг доходности на риск
CHMI
RC
Сравнение CHMI c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.95 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.32 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и RC
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, примерно равная максимальной просадке RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -84.58% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -64.98% | +40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -82.98% | +47.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -84.58% | +25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -84.58% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.13% | -84.09% | +21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -18.81% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 46.56% | -35.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и RC
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 7.48%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 16.97% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 45.47% | -25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 55.37% | -24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 39.57% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 47.36% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и RC
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности RC в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.17% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and RC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to CHMI (7.48%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs RC's -84.58%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор