PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MITT с PMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITT с PMT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MITT returned -7.26%/yr vs 6.84%/yr for PMT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MITT и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITT показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: -7.26% против 6.84% соответственно.

MITT

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-6.23%
1 год
10.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
2.93%
10 лет*
-7.26%
Всё время*
-2.44%

PMT

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
-19.93%
С начала года
-11.89%
1 год
-5.74%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
6.84%
Всё время*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITT и PMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-6.23%42.79%17.10%35.77%-41.03%24.12%-80.68%8.94%-6.22%23.62%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		-11.89%13.23%-5.38%36.11%-18.07%8.47%-12.99%30.33%28.04%9.42%

Correlation

The correlation between MITT and PMT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г.

0.57

The correlation between MITT and PMT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITT:

$238.53M

PMT:

$849.35M

EPS

MITT:

$1.07

PMT:

$1.52

Коэффициент P/E

MITT:

6.98

PMT:

6.41

Коэффициент P/S

MITT:

0.48

PMT:

0.80

Коэффициент P/B

MITT:

0.73

PMT:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

MITT:

$492.91M

PMT:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MITT:

$464.48M

PMT:

$946.50M

EBITDA (12 мес.)

MITT:

$457.33M

PMT:

$966.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

PennyMac Mortgage Investment Trust

Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с AKRMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с ARCCMITT с VTS
Часто сравнивают с PMT:
PMT с TRINPMT с QQQXPMT с FBRTPMT с HSTIXPMT с SPYPMT с BXPMT с INSW

Доходность на риск

MITT vs. PMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PMT
Ранг доходности на риск PMT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITT c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MITTPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.20

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.08

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.22

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

-0.50

+1.66

MITT vs. PMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITT на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа PMT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITT и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MITT и PMT

Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и PMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITTPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.49%

-75.90%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-26.14%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.44%

-26.14%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.76%

-39.81%

-29.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.49%

-75.90%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.14%

-19.93%

-52.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.95%

-11.61%

-27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

11.54%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MITT и PMT

Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 6.20%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITTPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

10.19%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

24.28%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

28.77%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.77%

29.93%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.70%

45.33%

+22.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITT и PMT

Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что меньше доходности PMT в 21.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		12.27%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		21.88%12.75%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITT и PMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
130.09M
3.37M
(MITT) Общая выручка
(PMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MITT and PMT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMT has higher volatility (10.19%) compared to MITT (6.20%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs PMT's -75.90%.

MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITT и PMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор