Сравнение KREF с NREF
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -10.26%/yr vs 10.22%/yr for NREF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KREF и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 28.08%.
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
NREF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 28.08%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам KREF и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -7.05% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 28.08% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
Correlation
The correlation between KREF and NREF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between KREF and NREF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KREF:
$466.82M
NREF:
$317.59M
KREF:
-$1.59
NREF:
$2.16
KREF:
1.30
NREF:
5.20
KREF:
0.43
NREF:
2.23
KREF:
$366.11M
NREF:
$155.54M
KREF:
$298.61M
NREF:
$132.51M
KREF:
$197.55M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. NREF — Ранг доходности на риск
KREF
NREF
Сравнение KREF c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.01 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.63 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и NREF
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -66.09% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -12.92% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -24.00% | -20.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -44.78% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.34% | -1.12% | -45.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -16.56% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 5.09% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и NREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.57% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.44% | 17.36% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 24.09% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 33.32% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 45.43% | -14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и NREF
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что меньше доходности NREF в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 11.87% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and NREF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to NREF (5.57%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор