PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NREF с RITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NREF с RITM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NREF returned 7.20%/yr vs 7.84%/yr for RITM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NREF и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NREF показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -11.27%.

NREF

1 день
1.30%
1 месяц
3.05%
С начала года
18.43%
6 месяцев
19.45%
1 год
25.84%
3 года*
14.75%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

RITM

1 день
0.43%
1 месяц
1.07%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-10.62%
1 год
-9.27%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.84%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NREF и RITM

2026 (YTD)202520242023202220212020
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		18.43%2.28%13.51%17.36%-8.90%27.81%-3.83%
RITM
Rithm Capital Corp.		-11.27%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-39.50%

Correlation

The correlation between NREF and RITM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NREF:

$801.68M

RITM:

$5.33B

EPS

NREF:

$2.16

RITM:

$1.30

Коэффициент P/E

NREF:

7.22

RITM:

7.26

Коэффициент P/S

NREF:

4.81

RITM:

0.94

Коэффициент P/B

NREF:

2.06

RITM:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

NREF:

$155.54M

RITM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NREF:

$132.51M

RITM:

$4.84B

EBITDA (12 мес.)

NREF:

$152.30M

RITM:

$1.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ONREF с ^GSPCNREF с VOONREF с ARCCNREF с VTSAX
Часто сравнивают с RITM:
RITM с NLYRITM с ARCCRITM с AGNCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN

Доходность на риск

NREF vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NREF c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NREFRITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.41

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.42

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.34

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

-0.70

+5.79

NREF vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NREF на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NREF и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NREF и RITM

Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и RITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NREFRITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-81.11%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-27.31%

+14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-27.31%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-36.61%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.84%

+19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-15.98%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

13.26%

-8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и RITM

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Rithm Capital Corp. (RITM) имеют волатильность 6.52% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NREFRITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.71%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

19.17%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

22.56%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

27.43%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.57%

40.15%

+5.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и RITM

Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности RITM в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		12.84%14.20%12.75%17.40%12.59%9.87%8.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RITM
Rithm Capital Corp.		10.62%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NREF и RITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.79M
1.38B
(NREF) Общая выручка
(RITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NREF и RITM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Rithm Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
68.8%
Активы портфеля
NREF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.79M при выручке в 41.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RITM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

NREF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.79M при выручке в 41.79M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.

RITM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

NREF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.27M при выручке в 41.79M, что соответствует чистой рентабельности 48.5%.

RITM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

NREF and RITM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITM has higher volatility (6.71%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs RITM's -81.11%.

NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NREF и RITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор