Сравнение LFT с LOAN
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LFT returned -3.80%/yr vs 5.84%/yr for LOAN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -27.52%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям LOAN по среднегодовой доходности: -3.80% против 5.84% соответственно.
LFT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- -28.00%
- 1 год
- -52.15%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -16.19%
- 10 лет*
- -3.80%
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам LFT и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -27.52% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between LFT and LOAN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LFT:
$51.88M
LOAN:
$51.32M
LFT:
-$0.06
LOAN:
$0.44
LFT:
0.91
LOAN:
6.06
LFT:
0.33
LOAN:
1.19
LFT:
$56.81M
LOAN:
$8.47M
LFT:
$63.50M
LOAN:
$6.80M
LFT:
$37.56M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. LOAN — Ранг доходности на риск
LFT
LOAN
Сравнение LFT c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.31 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.47 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и LOAN
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -90.93% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -22.10% | -33.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.91% | -22.22% | -37.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.91% | -32.59% | -27.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -59.16% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.61% | -15.70% | -45.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -46.39% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.81% | 14.38% | +21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и LOAN
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 3.86% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 13.59% | +19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 21.74% | +25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 25.91% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 34.38% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и LOAN
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности LOAN в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.18% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and LOAN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (12.23%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs LOAN's -90.93%.
LOAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор