Сравнение FBRT с MFA
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -8.02%/yr vs 6.90%/yr for MFA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 7.58%.
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам FBRT и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 0.44% |
Correlation
The correlation between FBRT and MFA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between FBRT and MFA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$607.24M
MFA:
$948.45M
FBRT:
$0.67
MFA:
$1.91
FBRT:
11.77
MFA:
4.85
FBRT:
2.05
MFA:
1.90
FBRT:
$411.64M
MFA:
$343.42M
FBRT:
$228.04M
MFA:
$413.35M
FBRT:
$218.28M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. MFA — Ранг доходности на риск
FBRT
MFA
Сравнение FBRT c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.44 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.08 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и MFA
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -95.52% | +64.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -12.22% | -12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -31.62% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -30.87% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -21.58% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 5.70% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и MFA
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.24% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 17.59% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 22.89% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 31.48% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 84.82% | -56.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и MFA
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что меньше доходности MFA в 15.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and MFA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (7.58%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор