Сравнение FBRT с MFA
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs 8.69%/yr for MFA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 10.13%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам FBRT и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
MFA MFA Financial, Inc. | 10.13% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 0.44% |
Correlation
The correlation between FBRT and MFA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between FBRT and MFA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$0.67
MFA:
$1.91
FBRT:
12.16
MFA:
5.15
FBRT:
2.12
MFA:
2.02
FBRT:
$411.64M
MFA:
$343.42M
FBRT:
$228.04M
MFA:
$413.35M
FBRT:
$218.28M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. MFA — Ранг доходности на риск
FBRT
MFA
Сравнение FBRT c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.58 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.40 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и MFA
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -95.52% | +64.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -12.22% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -31.62% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -29.23% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -21.56% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 5.69% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и MFA
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.07% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 17.30% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 22.85% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 31.55% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 84.82% | -56.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и MFA
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности MFA в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFA MFA Financial, Inc. | 14.59% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and MFA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to MFA (7.07%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор