Сравнение NLY с RWT
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NLY returned 6.05%/yr vs -1.36%/yr for RWT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLY и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции NLY превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 6.05% против -1.36% соответственно.
NLY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 9.45%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам NLY и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.49% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between NLY and RWT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г. | 0.43 |
The correlation between NLY and RWT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLY:
$16.63B
RWT:
$626.08M
NLY:
$3.21
RWT:
-$0.48
NLY:
2.97
RWT:
2.37
NLY:
$5.21B
RWT:
$269.15M
NLY:
$5.17B
RWT:
$1.06B
NLY:
$5.65B
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. RWT — Ранг доходности на риск
NLY
RWT
Сравнение NLY c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.19 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.43 | +6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и RWT
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -88.91% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -28.06% | +13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -33.79% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -55.83% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -85.40% | +25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -59.19% | +56.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -45.63% | +31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 12.25% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и RWT
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 5.32%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 11.52% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 30.41% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 37.45% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 35.31% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 49.18% | -20.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и RWT
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности RWT в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.56% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and RWT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to NLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs RWT's -88.91%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор