Сравнение NLY с RWT
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NLY returned 5.87%/yr vs -1.30%/yr for RWT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLY и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции NLY превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 5.87% против -1.30% соответственно.
NLY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.87%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам NLY и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 7.06% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between NLY and RWT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г. | 0.43 |
The correlation between NLY and RWT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLY:
$3.21
RWT:
-$0.48
NLY:
3.03
RWT:
2.31
NLY:
$5.21B
RWT:
$269.15M
NLY:
$5.17B
RWT:
$1.06B
NLY:
$5.65B
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. RWT — Ранг доходности на риск
NLY
RWT
Сравнение NLY c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.19 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -0.41 | +7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и RWT
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -88.91% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -24.05% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -33.79% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -55.83% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -85.40% | +25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -60.25% | +58.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -45.60% | +31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 11.15% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и RWT
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 6.41%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.90% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 29.35% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 36.26% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 35.14% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.16% | 49.08% | -20.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и RWT
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%, что меньше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.10% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and RWT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to NLY (6.41%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs RWT's -88.91%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор