Сравнение MFA с FBRT
MFA (MFA Financial, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, MFA returned 8.69%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MFA и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFA показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
MFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.20%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFA и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 10.13% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 0.44% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between MFA and FBRT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between MFA and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MFA:
$1.91
FBRT:
$0.67
MFA:
5.15
FBRT:
12.16
MFA:
2.02
FBRT:
2.12
MFA:
$343.42M
FBRT:
$411.64M
MFA:
$413.35M
FBRT:
$228.04M
MFA:
$341.51M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFA vs. FBRT — Ранг доходности на риск
MFA
FBRT
Сравнение MFA c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFA | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.70 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.34 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFA и FBRT
Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFA | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -31.30% | -64.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -23.55% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -30.05% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.23% | -30.05% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.56% | -11.39% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 12.32% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFA и FBRT
Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 7.07%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFA | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.06% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 23.61% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 26.66% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 28.47% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.82% | 28.47% | +56.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFA и FBRT
Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFA MFA Financial, Inc. | 14.59% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFA и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFA and FBRT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to MFA (7.07%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs FBRT's -31.30%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFA и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор