Сравнение REFI с CHMI
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs -7.37%/yr for CHMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и CHMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у CHMI с доходностью -1.65%.
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам REFI и CHMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | -2.24% |
Correlation
The correlation between REFI and CHMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
REFI:
$237.83M
CHMI:
$88.19M
REFI:
$226.69
CHMI:
$0.59
REFI:
0.05
CHMI:
4.06
REFI:
0.00
CHMI:
0.15
REFI:
5.36
CHMI:
2.02
REFI:
0.00
CHMI:
0.55
REFI:
$44.35M
CHMI:
$43.39M
REFI:
$42.41M
CHMI:
$35.08M
REFI:
$8.16M
CHMI:
$38.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. CHMI — Ранг доходности на риск
REFI
CHMI
Сравнение REFI c CHMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | CHMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.24 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.55 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и CHMI
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и CHMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -81.93% | +55.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -24.83% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -40.35% | +20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -62.45% | +44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -28.70% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 10.64% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и CHMI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.32% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 20.46% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 32.08% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 32.43% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 42.95% | -18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и CHMI
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что меньше доходности CHMI в 18.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и CHMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and CHMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to CHMI (8.32%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs CHMI's -81.93%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и CHMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор