PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWT с TWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RWT и TWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: -1.30% против -3.00% соответственно.


RWT

1 день
1.25%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-4.57%
3 года*
2.33%
5 лет*
-6.87%
10 лет*
-1.30%

TWO

1 день
-0.16%
1 месяц
0.65%
С начала года
25.90%
6 месяцев
24.83%
1 год
33.55%
3 года*
10.47%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
-3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWT и TWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWT
Redwood Trust, Inc.
-5.54%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%60.13%-42.70%18.16%9.40%4.49%
TWO
Two Harbors Investment Corp.
25.90%2.52%-2.73%2.31%-23.25%0.03%-52.19%28.73%-10.33%26.53%

Correlation

The correlation between RWT and TWO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г.

0.58

The correlation between RWT and TWO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RWT:

-$0.48

TWO:

-$5.12

Коэффициент P/S

RWT:

2.31

TWO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$269.15M

TWO:

$546.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$1.06B

TWO:

$524.61M

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$1.06B

TWO:

-$7.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Redwood Trust, Inc.

Two Harbors Investment Corp.

Доходность на риск

RWT vs. TWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWT
Ранг доходности на риск RWT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 3737
Ранг коэф-та Мартина

TWO
Ранг доходности на риск TWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWT c TWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RWTTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.92

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

2.59

-3.00

RWT vs. TWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TWO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и TWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWT и TWO

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и TWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RWTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.91%

-84.71%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-36.81%

+12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-36.81%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.83%

-55.33%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.40%

-84.71%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.25%

-56.45%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.60%

-28.67%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

13.00%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и TWO

Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RWTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

1.88%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.35%

34.94%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.26%

40.58%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

33.12%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

48.00%

+1.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и TWO

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности TWO в 11.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWT
Redwood Trust, Inc.
14.78%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%
TWO
Two Harbors Investment Corp.
11.36%15.52%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%23.31%10.67%12.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и TWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.30M
0
(RWT) Общая выручка
(TWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


RWT and TWO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWT has higher volatility (8.90%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs TWO's -84.71%.

TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWT и TWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор