Сравнение RWT с TWO
RWT (Redwood Trust, Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs -3.00%/yr for TWO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: -1.30% против -3.00% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
Сравнение доходности по годам RWT и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Correlation
The correlation between RWT and TWO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between RWT and TWO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
TWO:
-$5.12
RWT:
2.31
TWO:
1.58
RWT:
$269.15M
TWO:
$546.33M
RWT:
$1.06B
TWO:
$524.61M
RWT:
$1.06B
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. TWO — Ранг доходности на риск
RWT
TWO
Сравнение RWT c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.92 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.59 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и TWO
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -84.71% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -36.81% | +12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -36.81% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -55.33% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -84.71% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -56.45% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -28.67% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 13.00% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и TWO
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 1.88% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 34.94% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 40.58% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 33.12% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 48.00% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и TWO
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности TWO в 11.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and TWO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор