PortfoliosLab logo
Annaly Capital Management, Inc. (NLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0357104092

CUSIP

035710409

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

8 окт. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.92

Коэффициент P/E

21.26

Коэффициент PEG

-3.61

Общая выручка (12 мес.)

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

$3.67B

Годовой диапазон

$16.60 - $21.36

Целевая цена

$20.43

Процент коротких позиций

2.27%

Коэффициент коротких позиций

1.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Annaly Capital Management, Inc. (NLY) показал доход в 10.46% с начала года и 10.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NLY составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.


NLY

С начала года

10.46%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

6.74%

1 год

10.92%

5 лет

9.99%

10 лет

5.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.53%7.59%-4.27%-3.50%-0.36%10.46%
2024-0.93%-0.52%6.66%-4.82%5.12%0.06%4.46%1.26%2.79%-5.28%4.84%-4.87%8.07%
202311.34%-11.89%-4.37%4.55%-5.50%9.42%0.40%0.90%-3.95%-17.01%15.76%10.70%4.94%
20221.02%-11.90%4.24%-8.81%2.96%-7.30%16.41%-6.25%-30.33%8.10%16.82%1.36%-21.41%
2021-3.91%2.34%6.15%5.58%2.09%-1.86%-4.39%2.36%-0.63%0.47%-4.26%-0.80%2.48%
20203.61%-9.22%-40.34%23.27%-1.44%10.20%12.96%-0.81%-0.18%-0.42%12.83%8.45%2.38%
20196.31%-2.97%1.59%1.00%-12.69%6.50%4.60%-13.09%9.07%2.04%3.90%3.62%7.22%
2018-11.35%-4.84%7.02%-0.58%0.58%1.55%4.18%-0.93%-0.86%-3.52%1.72%0.78%-7.23%
20172.51%8.61%2.82%6.30%1.44%3.08%-0.17%3.91%-0.08%-5.99%1.83%4.48%31.92%
20161.28%6.63%4.29%1.56%1.54%7.58%-0.49%-2.46%0.47%-1.33%-1.35%0.50%19.20%
2015-2.31%0.57%0.72%-3.17%3.67%-9.18%8.27%1.11%1.02%0.81%-3.72%1.02%-2.19%
20148.02%3.81%0.80%5.29%2.08%-0.52%-2.89%7.21%-7.79%6.83%0.96%-3.61%20.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NLY составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Annaly Capital Management, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Annaly Capital Management, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию.


10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.65$2.60$2.60$3.52$3.52$3.64$4.20$4.80$4.80$4.80$4.80$4.80

Дивидендный доход

13.57%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Annaly Capital Management, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2024$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2023$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2022$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.52
2021$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.52
2020$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.64
2019$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.20
2018$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$4.80
2017$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$4.80
2016$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.14$0.00$1.06$0.00$0.00$1.20$4.80
2015$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$4.80
2014$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$4.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Annaly Capital Management, Inc. дивидендная доходность составляет 13.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Annaly Capital Management, Inc. коэффициент выплат составляет 95.32%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Annaly Capital Management, Inc. показал максимальную просадку в 60.09%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.

Текущая просадка Annaly Capital Management, Inc. составляет 12.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.09%21 февр. 2020 г.313 апр. 2020 г.26929 апр. 2021 г.300
-52.12%10 июн. 2021 г.33710 окт. 2022 г.
-43.37%20 июн. 2005 г.1019 нояб. 2005 г.5028 нояб. 2007 г.603
-40.91%26 февр. 2008 г.17127 окт. 2008 г.1923 авг. 2009 г.363
-40.47%10 окт. 1997 г.23617 сент. 1998 г.1563 мая 1999 г.392

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Annaly Capital Management, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Annaly Capital Management, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.2% выше.


0.600.700.800.901.001.101.201.3020212022202320242025
0.72
0.70
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Annaly Capital Management, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NLY в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NLY коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NLY по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NLY коэффициент PEG составляет -3.6. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NLY по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NLY коэффициент P/S составляет 12.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NLY по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у NLY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию