Сравнение ABR с ARI
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.12%/yr vs 2.43%/yr for ARI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции ARI по среднегодовой доходности: 7.12% против 2.43% соответственно.
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам ABR и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between ABR and ARI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between ABR and ARI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$967.58M
ARI:
$894.37M
ABR:
$0.57
ARI:
$0.91
ABR:
8.80
ARI:
7.50
ABR:
1.13
ARI:
1.60
ABR:
0.45
ARI:
0.53
ABR:
$940.70M
ARI:
$595.26M
ABR:
$829.57M
ARI:
$429.14M
ABR:
$878.83M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. ARI — Ранг доходности на риск
ABR
ARI
Сравнение ABR c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.88 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.60 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -3.63 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и ARI
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -77.39% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -37.65% | -18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -37.65% | -23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.06% | -40.10% | -20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -77.39% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.10% | -37.65% | -22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -9.05% | -32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 6.19% | +26.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и ARI
Текущая волатильность для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) составляет 10.74%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что ABR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 38.55% | -27.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 40.89% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 37.49% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 33.77% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 45.17% | -4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и ARI
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и ARI
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and ARI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to ABR (10.74%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs ARI's -77.39%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор