Сравнение ACR с DX
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -5.45%/yr vs 7.88%/yr for DX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -5.45% против 7.88% соответственно.
ACR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -5.45%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам ACR и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -15.56% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ACR and DX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between ACR and DX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ACR:
$118.19M
DX:
$2.64B
ACR:
$3.77
DX:
$1.47
ACR:
4.79
DX:
8.98
ACR:
0.69
DX:
3.12
ACR:
0.28
DX:
1.01
ACR:
$180.38M
DX:
$695.85M
ACR:
$112.28M
DX:
$695.85M
ACR:
$67.14M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. DX — Ранг доходности на риск
ACR
DX
Сравнение ACR c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.78 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 5.29 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и DX
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -99.12% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -15.27% | -18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -25.81% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -33.98% | -27.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -56.76% | -34.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.50% | -29.64% | -27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.77% | -56.76% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 5.12% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и DX
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.55% | 4.52% | +13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 13.74% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 17.62% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 23.83% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.40% | 29.88% | +30.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и DX
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и DX
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and DX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (17.55%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор