Сравнение CIM с LFT
CIM (Chimera Investment Corporation) and LFT (Lument Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CIM returned -1.45%/yr vs -3.80%/yr for LFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIM и LFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -27.52%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции LFT по среднегодовой доходности: -1.45% против -3.80% соответственно.
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
LFT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- -28.00%
- 1 год
- -52.15%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -16.19%
- 10 лет*
- -3.80%
Сравнение доходности по годам CIM и LFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -27.52% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
Correlation
The correlation between CIM and LFT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.32 |
The correlation between CIM and LFT shifts across timeframes, from 0.30 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.15B
LFT:
$51.88M
CIM:
$0.23
LFT:
-$0.06
CIM:
2.27
LFT:
0.91
CIM:
0.46
LFT:
0.33
CIM:
$499.18M
LFT:
$56.81M
CIM:
$465.68M
LFT:
$63.50M
CIM:
$439.34M
LFT:
$37.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. LFT — Ранг доходности на риск
CIM
LFT
Сравнение CIM c LFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | LFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.94 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.46 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и LFT
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и LFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -81.57% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -55.52% | +37.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -59.91% | +24.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -59.91% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -77.00% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -61.61% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -33.05% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 35.81% | -28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и LFT
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 6.15%, в то время как у Lument Finance Trust, Inc. (LFT) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 12.23% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 33.12% | -15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 47.38% | -22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 35.39% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 41.53% | -5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и LFT
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что меньше доходности LFT в 18.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.18% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и LFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Lument Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and LFT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (12.23%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs LFT's -81.57%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и LFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор