Сравнение REFI с LOAN
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs 3.47%/yr for LOAN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -5.34%.
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам REFI и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | -2.24% |
Correlation
The correlation between REFI and LOAN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
REFI:
$222.10M
LOAN:
$48.00M
REFI:
$226.69
LOAN:
$0.44
REFI:
0.05
LOAN:
9.58
REFI:
0.00
LOAN:
4.96
REFI:
5.04
LOAN:
5.67
REFI:
0.00
LOAN:
1.11
REFI:
$44.35M
LOAN:
$8.47M
REFI:
$42.41M
LOAN:
$6.80M
REFI:
$8.16M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. LOAN — Ранг доходности на риск
REFI
LOAN
Сравнение REFI c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.67 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.01 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и LOAN
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -90.93% | +64.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -21.89% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -22.22% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -19.25% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -46.33% | +36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 14.58% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и LOAN
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 8.79%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 11.42% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 16.70% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 22.79% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 25.11% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 34.41% | -10.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и LOAN
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что больше доходности LOAN в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and LOAN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to REFI (8.79%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs LOAN's -90.93%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор