Сравнение IVR с RC
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVR returned -11.36%/yr vs -8.90%/yr for RC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVR и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -18.76%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям RC по среднегодовой доходности: -11.36% против -8.90% соответственно.
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам IVR и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between IVR and RC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between IVR and RC has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IVR:
$1.85
RC:
-$3.07
IVR:
1.61
RC:
0.56
IVR:
$215.91M
RC:
$525.55M
IVR:
$138.51M
RC:
$73.92M
IVR:
$246.65M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. RC — Ранг доходности на риск
IVR
RC
Сравнение IVR c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.80 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.88 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -1.26 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и RC
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -84.58% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -66.41% | +49.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -83.04% | +37.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -84.58% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -84.58% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -81.92% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -18.54% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 46.04% | -39.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и RC
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 4.61%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 19.88% | -15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 45.17% | -28.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 54.93% | -32.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 39.46% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.17% | 47.23% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и RC
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности RC в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and RC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to IVR (4.61%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs RC's -84.58%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор