Сравнение BXMT с RWT
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 3.99%/yr vs -1.36%/yr for RWT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 3.99% против -1.36% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам BXMT и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between BXMT and RWT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1995 г. | 0.36 |
Over the past year, BXMT and RWT have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.82B
RWT:
$626.08M
BXMT:
$0.61
RWT:
-$0.48
BXMT:
1.86
RWT:
2.37
BXMT:
$1.54B
RWT:
$269.15M
BXMT:
$960.53M
RWT:
$1.06B
BXMT:
$957.49M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. RWT — Ранг доходности на риск
BXMT
RWT
Сравнение BXMT c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.19 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.43 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и RWT
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -88.91% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -28.06% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -33.79% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -55.83% | +12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -85.40% | +17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -59.19% | +20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -45.63% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 12.25% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и RWT
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 6.69%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 11.52% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 30.41% | -13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 37.45% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 35.31% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 49.18% | -16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и RWT
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности RWT в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and RWT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор