Сравнение CIM с RITM
CIM (Chimera Investment Corporation) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CIM returned -1.45%/yr vs 6.65%/yr for RITM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIM и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: -1.45% против 6.65% соответственно.
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам CIM и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between CIM and RITM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.63 |
The correlation between CIM and RITM shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.15B
RITM:
$5.33B
CIM:
$0.23
RITM:
$1.30
CIM:
58.64
RITM:
7.26
CIM:
2.27
RITM:
0.94
CIM:
0.46
RITM:
0.71
CIM:
$499.18M
RITM:
$5.61B
CIM:
$465.68M
RITM:
$4.84B
CIM:
$439.34M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. RITM — Ранг доходности на риск
CIM
RITM
Сравнение CIM c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.34 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -0.70 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и RITM
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -81.11% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -27.31% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -27.31% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -36.61% | -32.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -81.11% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -19.84% | -38.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -15.98% | -35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 13.26% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и RITM
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 6.15%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.71% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 19.17% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 22.56% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 27.43% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 40.15% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и RITM
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности RITM в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and RITM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (6.71%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs RITM's -81.11%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор