Сравнение STWD с FBRT
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, STWD returned 2.60%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам STWD и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | -2.98% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between STWD and FBRT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between STWD and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STWD:
$6.15B
FBRT:
$607.24M
STWD:
$1.56
FBRT:
$0.67
STWD:
10.62
FBRT:
11.77
STWD:
1.88
FBRT:
2.05
STWD:
$1.98B
FBRT:
$411.64M
STWD:
$1.19B
FBRT:
$228.04M
STWD:
$1.83B
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. FBRT — Ранг доходности на риск
STWD
FBRT
Сравнение STWD c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.62 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.14 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и FBRT
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -31.30% | -35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -24.90% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -31.29% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -30.58% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -11.61% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 13.40% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и FBRT
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.97%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 7.58% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 24.03% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 26.97% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 28.46% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 28.46% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и FBRT
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что меньше доходности FBRT в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and FBRT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (7.58%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs FBRT's -31.30%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор