Сравнение FBRT с PMT
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -4.83%/yr vs 7.58%/yr for PMT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -9.00%.
FBRT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMT
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам FBRT и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -15.06% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -9.00% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | -11.31% |
Correlation
The correlation between FBRT and PMT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between FBRT and PMT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$664.99M
PMT:
$910.88M
FBRT:
$0.71
PMT:
$1.52
FBRT:
11.69
PMT:
6.88
FBRT:
2.04
PMT:
0.86
FBRT:
0.51
PMT:
0.49
FBRT:
$411.64M
PMT:
$1.06B
FBRT:
$228.04M
PMT:
$946.50M
FBRT:
$218.28M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. PMT — Ранг доходности на риск
FBRT
PMT
Сравнение FBRT c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.02 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.06 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и PMT
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -75.90% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.51% | -26.14% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -26.14% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.60% | -17.31% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -11.59% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 10.77% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и PMT
Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 8.10%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 10.82% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 23.38% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 27.87% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 29.80% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 45.28% | -16.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и PMT
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что меньше доходности PMT в 20.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.20% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 20.37% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and PMT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.82%) compared to FBRT (8.10%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор