PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBRT с PMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FBRT и PMT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBRT с PMT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBRT или PMT.

Доходность

Сравнение доходности FBRT и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBRT:

-0.08

PMT:

0.04

Коэф-т Сортино

FBRT:

0.09

PMT:

0.26

Коэф-т Омега

FBRT:

1.01

PMT:

1.04

Коэф-т Кальмара

FBRT:

-0.06

PMT:

0.12

Коэф-т Мартина

FBRT:

-0.15

PMT:

0.25

Индекс Язвы

FBRT:

7.38%

PMT:

7.34%

Дневная вол-ть

FBRT:

23.54%

PMT:

23.99%

Макс. просадка

FBRT:

-31.30%

PMT:

-75.90%

Текущая просадка

FBRT:

-16.31%

PMT:

-14.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBRT:

$910.94M

PMT:

$1.07B

EPS

FBRT:

$0.67

PMT:

$0.93

Коэффициент P/E

FBRT:

16.54

PMT:

13.27

Коэффициент P/S

FBRT:

5.18

PMT:

1.82

Коэффициент P/B

FBRT:

0.73

PMT:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

FBRT:

$571.78M

PMT:

$406.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

FBRT:

$172.00M

PMT:

$366.05M

EBITDA (12 мес.)

FBRT:

$89.51M

PMT:

$816.13M

Доходность по периодам

С начала года, FBRT показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью 0.73%.

FBRT

С начала года

-9.57%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-10.77%

1 год

-1.88%

3 года

-0.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PMT

С начала года

0.73%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-3.72%

1 год

0.95%

3 года

3.38%

5 лет

14.67%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

PennyMac Mortgage Investment Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBRT и PMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRT
Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
PMT
Ранг риск-скорректированной доходности PMT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBRT c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBRT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа PMT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRT и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRT и PMT

Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что меньше доходности PMT в 13.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		12.87%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		13.03%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%14.18%

Просадки

Сравнение просадок FBRT и PMT

Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и PMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBRT и PMT

Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBRT и PMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-600.00M-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M20212022202320242025
164.02M
3.92M
(FBRT) Общая выручка
(PMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию