PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBRT с PMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FBRT с PMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -4.52%/yr vs 6.29%/yr for PMT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FBRT и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBRT показывает доходность -12.71%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -16.00%.

FBRT

1 день
3.26%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-13.76%
1 год
-11.44%
3 года*
-4.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMT

1 день
1.70%
1 месяц
-15.99%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-5.73%
3 года*
6.29%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBRT и PMT

2026 (YTD)20252024202320222021
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		-12.71%-9.17%3.73%16.56%-3.86%-10.98%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		-16.00%13.23%-5.38%36.11%-18.07%-11.75%

Correlation

The correlation between FBRT and PMT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.60

The correlation between FBRT and PMT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBRT:

$683.37M

PMT:

$887.37M

EPS

FBRT:

$0.71

PMT:

$1.52

Коэффициент P/E

FBRT:

12.01

PMT:

6.70

Коэффициент P/S

FBRT:

2.09

PMT:

0.83

Коэффициент P/B

FBRT:

0.52

PMT:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

FBRT:

$411.64M

PMT:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

FBRT:

$228.04M

PMT:

$946.50M

EBITDA (12 мес.)

FBRT:

$218.28M

PMT:

$966.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

PennyMac Mortgage Investment Trust

Часто сравнивают с FBRT:
FBRT с ECFBRT с FDUSFBRT с ECCCFBRT с NRTFBRT с XCH.TOFBRT с TRMDFBRT с DEC.L
Часто сравнивают с PMT:
PMT с TRINPMT с QQQXPMT с HSTIXPMT с SPYPMT с SCHDPMT с BXPMT с INSW

Доходность на риск

FBRT vs. PMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRT
Ранг доходности на риск FBRT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PMT
Ранг доходности на риск PMT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBRT c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBRTPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.22

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.11

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.23

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.60

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBRT vs. PMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBRT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PMT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRT и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBRTPMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.18

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FBRT и PMT

Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и PMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBRTPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-75.90%

+44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.51%

-24.94%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.02%

-24.94%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-23.67%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-11.56%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

9.52%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FBRT и PMT

Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 8.82%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBRTPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

11.43%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

21.95%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

26.46%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

29.56%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

45.18%

-16.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRT и PMT

Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что меньше доходности PMT в 15.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		14.80%14.16%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		15.70%12.75%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBRT и PMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M20222023202420252026
10.55M
3.37M
(FBRT) Общая выручка
(PMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FBRT and PMT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMT has higher volatility (11.43%) compared to FBRT (8.82%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs PMT's -75.90%.

PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBRT и PMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор