Сравнение FBRT с PMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBRT или PMT.
Основные характеристики
| FBRT | PMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.98% | -2.17% |
| Дох-ть за 1 год | 13.28% | 10.25% |
| Дох-ть за 3 года | 2.70% | 0.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 1.92 | 1.46 |
| Индекс Язвы | 6.48% | 6.85% |
| Дневная вол-ть | 25.09% | 23.45% |
| Макс. просадка | -31.33% | -75.90% |
| Текущая просадка | -2.49% | -7.20% |
Фундаментальные показатели
| FBRT | PMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.06B | $1.17B |
| EPS | $0.81 | $1.39 |
| Цена/прибыль | 16.01 | 9.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $553.19M | $1.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $524.51M | $1.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $479.31M | $473.62M |
Корреляция
Корреляция между FBRT и PMT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и PMT
С начала года, FBRT показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -2.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBRT c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и PMT
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности PMT в 11.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 10.67% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 11.91% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
Просадки
Сравнение просадок FBRT и PMT
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и PMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и PMT
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности