Сравнение FBRT с PMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT).
Доходность
Сравнение доходности FBRT и PMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBRT и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -14.34% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.98% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -6.14% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | -11.75% |
Фундаментальные показатели
FBRT:
$0.79
PMT:
$1.47
FBRT:
10.57
PMT:
8.02
FBRT:
1.30
PMT:
0.82
FBRT:
$555.57M
PMT:
$1.25B
FBRT:
$111.54M
PMT:
$1.11B
FBRT:
$103.58M
PMT:
$1.30B
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -6.14%.
FBRT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- -14.34%
- 6 месяцев
- -18.25%
- 1 год
- -25.45%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. PMT — Ранг доходности на риск
FBRT
PMT
Сравнение FBRT c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBRT | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.30 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | -0.22 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.46 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.86 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBRT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.30 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.21 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FBRT и PMT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и PMT
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности PMT в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.08% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 13.58% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Просадки
Сравнение просадок FBRT и PMT
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и PMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBRT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -75.90% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -18.90% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -14.70% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -11.52% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 10.06% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и PMT
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBRT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.89% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 20.69% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 27.98% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 29.20% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 45.04% | -16.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBRT и PMT
FBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.13M при выручке в 136.62M, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
PMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Mortgage Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 389.89M при выручке в 425.89M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
FBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 136.62M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Mortgage Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 290.83M при выручке в 425.89M, что соответствует операционной рентабельности 68.3%.
FBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 136.62M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
PMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Mortgage Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 52.36M при выручке в 425.89M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.