Сравнение FBRT с PMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBRT или PMT.
Основные характеристики
| FBRT | PMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.87% | 1.23% |
| Дох-ть за 1 год | 14.24% | 41.56% |
| Дох-ть за 3 года | 36.76% | 1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.92% | 3.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.54% | 6.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 26.63% | 30.18% |
| Макс. просадка | -94.56% | -75.90% |
| Current Drawdown | -61.03% | -1.79% |
Фундаментальные показатели
| FBRT | PMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.04B | $1.22B |
| Прибыль на акцию | $1.42 | $1.52 |
| Цена/прибыль | 8.97 | 9.28 |
| Выручка (12 мес.) | $230.79M | $600.46M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $207.72M | -$321.20M |
Корреляция
Корреляция между FBRT и PMT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и PMT
С начала года, FBRT показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции FBRT уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 2.54% против 6.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBRT c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и PMT
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности PMT в 10.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 11.12% | 10.51% | 11.01% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 10.88% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
Просадки
Сравнение просадок FBRT и PMT
Максимальная просадка FBRT за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и PMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и PMT
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности