Сравнение RWT с SEVN
RWT (Redwood Trust, Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RWT returned -6.87%/yr vs 3.82%/yr for SEVN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у SEVN с доходностью 2.14%.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWT и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | 30.07% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between RWT and SEVN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
SEVN:
$0.87
RWT:
2.31
SEVN:
3.41
RWT:
$269.15M
SEVN:
$43.74M
RWT:
$1.06B
SEVN:
$29.11M
RWT:
$1.06B
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. SEVN — Ранг доходности на риск
RWT
SEVN
Сравнение RWT c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.65 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.86 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и SEVN
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -40.70% | -48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -31.48% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -33.87% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -33.87% | -21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -28.15% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -12.01% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 23.80% | -12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и SEVN
Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 8.90%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.93% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 16.41% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 26.81% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 26.21% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 26.17% | +22.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и SEVN
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности SEVN в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and SEVN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to RWT (8.90%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs SEVN's -40.70%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор