Сравнение RWT с SEVN
RWT (Redwood Trust, Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RWT returned -6.13%/yr vs 4.22%/yr for SEVN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у SEVN с доходностью -0.35%.
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам RWT и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | 30.07% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between RWT and SEVN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
RWT:
$626.08M
SEVN:
$137.87M
RWT:
-$0.48
SEVN:
$0.87
RWT:
2.37
SEVN:
3.21
RWT:
$269.15M
SEVN:
$43.74M
RWT:
$1.06B
SEVN:
$29.11M
RWT:
$1.06B
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. SEVN — Ранг доходности на риск
RWT
SEVN
Сравнение RWT c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.79 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.18 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и SEVN
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -40.70% | -48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -22.08% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -33.87% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -33.87% | -21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -29.90% | -29.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -12.16% | -33.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 14.86% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и SEVN
Redwood Trust, Inc. (RWT) и Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеют волатильность 11.52% и 11.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 11.48% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 16.46% | +13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.45% | 24.02% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 26.31% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 26.16% | +23.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и SEVN
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что меньше доходности SEVN в 17.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and SEVN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to SEVN (11.48%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs SEVN's -40.70%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор