Сравнение ADAM с KREF
ADAM (Adamas Trust, Inc) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ADAM returned 5.81%/yr vs -11.13%/yr for KREF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 83.85%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADAM и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 10.66% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between ADAM and KREF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.59 |
The correlation between ADAM and KREF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$869.05M
KREF:
$456.59M
ADAM:
$1.69
KREF:
-$1.59
ADAM:
1.22
KREF:
1.26
ADAM:
0.95
KREF:
0.42
ADAM:
$713.66M
KREF:
$366.11M
ADAM:
$546.72M
KREF:
$298.61M
ADAM:
$477.31M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. KREF — Ранг доходности на риск
ADAM
KREF
Сравнение ADAM c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.96 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | -0.32 | +7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.48 | -0.61 | +22.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и KREF
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -57.33% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -34.53% | +17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -44.87% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -57.33% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -48.56% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -19.72% | -53.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 18.25% | -12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и KREF
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.82% | 10.04% | +19.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.21% | 25.56% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 30.11% | +16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 30.07% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 30.73% | +18.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и KREF
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что больше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAM and KREF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to KREF (10.04%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs KREF's -57.33%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор