Сравнение TWO с RWT
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, TWO returned -3.00%/yr vs -1.30%/yr for RWT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWO и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -3.00% против -1.30% соответственно.
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам TWO и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TWO and RWT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between TWO and RWT shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWO:
-$5.12
RWT:
-$0.48
TWO:
1.58
RWT:
2.31
TWO:
$546.33M
RWT:
$269.15M
TWO:
$524.61M
RWT:
$1.06B
TWO:
-$7.58M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. RWT — Ранг доходности на риск
TWO
RWT
Сравнение TWO c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.19 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.41 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и RWT
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -88.91% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -24.05% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -33.79% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | -55.83% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -85.40% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -60.25% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -45.60% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 11.15% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и RWT
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.88%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 8.90% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 29.35% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 36.26% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 35.14% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 49.08% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и RWT
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and RWT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs RWT's -88.91%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор