PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEVN с ARI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEVN с ARI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SEVN (Seven Hills Realty Trust) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 4.22%/yr vs -4.97%/yr for ARI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEVN и ARI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEVN показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%.

SEVN

1 день
-2.55%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
-3.39%
С начала года
-0.35%
1 год
-17.40%
3 года*
2.38%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
Всё время*
3.64%

ARI

1 день
-2.15%
1 месяц
-35.40%
6 месяцев
-29.40%
С начала года
-25.97%
1 год
-22.47%
3 года*
-6.04%
5 лет*
-4.97%
10 лет*
2.43%
Всё время*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEVN и ARI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEVN
Seven Hills Realty Trust		-0.35%-24.34%12.15%61.84%-3.75%2.18%-7.99%
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		-25.97%23.83%-16.51%24.46%-7.12%29.66%27.68%

Correlation

The correlation between SEVN and ARI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEVN:

$137.87M

ARI:

$894.37M

EPS

SEVN:

$0.87

ARI:

$0.91

Коэффициент P/E

SEVN:

9.20

ARI:

7.50

Коэффициент P/S

SEVN:

3.21

ARI:

1.60

Коэффициент P/B

SEVN:

0.55

ARI:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

SEVN:

$43.74M

ARI:

$595.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEVN:

$29.11M

ARI:

$429.14M

EBITDA (12 мес.)

SEVN:

$23.30M

ARI:

$372.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven Hills Realty Trust

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с SEVN:
SEVN с ABRSEVN с SPGSEVN с ARCCSEVN с SLGSEVN с ALXSEVN с SPYISEVN с SPY
Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с EPDARI с QYLDARI с JEPI

Доходность на риск

SEVN vs. ARI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEVN
Ранг доходности на риск SEVN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEVN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEVN c ARI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEVNARIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.60

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.50

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.88

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.60

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-3.63

+2.46

SEVN vs. ARI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEVN на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARI равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVN и ARI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEVN и ARI

Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ARI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEVNARIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-77.39%

+36.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-37.65%

+15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.87%

-37.65%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-40.10%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-37.65%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-9.05%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

6.19%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SEVN и ARI

Текущая волатильность для Seven Hills Realty Trust (SEVN) составляет 11.48%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что SEVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEVNARIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

38.55%

-27.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

40.89%

-24.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

37.49%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

33.77%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

45.17%

-19.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEVN и ARI

Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что больше доходности ARI в 14.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		14.64%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
SEVN
Seven Hills Realty Trust		17.41%14.16%10.70%10.82%11.00%4.34%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEVN и ARI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.34M
58.63M
(SEVN) Общая выручка
(ARI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEVN и ARI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seven Hills Realty Trust и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
SEVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SEVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ARI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SEVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.

ARI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.

Часто задаваемые вопросы

SEVN and ARI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARI has higher volatility (38.55%) compared to SEVN (11.48%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs ARI's -77.39%.

ARI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEVN и ARI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор