Сравнение KREF с NLY
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -10.26%/yr vs 5.34%/yr for NLY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.49%.
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
NLY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам KREF и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.49% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 11.62% |
Correlation
The correlation between KREF and NLY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.54 |
The correlation between KREF and NLY shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KREF:
$466.82M
NLY:
$16.63B
KREF:
-$1.59
NLY:
$3.21
KREF:
1.30
NLY:
2.97
KREF:
0.43
NLY:
1.14
KREF:
$366.11M
NLY:
$5.21B
KREF:
$298.61M
NLY:
$5.17B
KREF:
$197.55M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. NLY — Ранг доходности на риск
KREF
NLY
Сравнение KREF c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.04 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.87 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и NLY
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, примерно равная максимальной просадке NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -60.09% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -14.88% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -26.70% | -18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -50.21% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.34% | -3.07% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -13.79% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 5.17% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и NLY
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.32% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.44% | 15.40% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 19.56% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 25.54% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 28.19% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и NLY
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что меньше доходности NLY в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.56% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and NLY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to NLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор