PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KREF с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KREF с NLY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.13%/yr vs 4.39%/yr for NLY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KREF и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 7.06%.

KREF

1 день
-1.53%
1 месяц
5.85%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-10.65%
1 год
-11.08%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-11.13%
10 лет*
—

NLY

1 день
0.87%
1 месяц
5.95%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.30%
1 год
36.52%
3 года*
18.78%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KREF и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-10.55%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-0.09%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		7.06%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%11.62%

Correlation

The correlation between KREF and NLY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г.

0.54

The correlation between KREF and NLY shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KREF:

$456.59M

NLY:

$16.77B

EPS

KREF:

-$1.59

NLY:

$3.21

Коэффициент P/S

KREF:

1.26

NLY:

3.03

Коэффициент P/B

KREF:

0.42

NLY:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$366.11M

NLY:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$298.61M

NLY:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$197.55M

NLY:

$5.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с VGTKREF с SPGKREF с VOOKREF с VNQ
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с PSEC

Доходность на риск

KREF vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KREFNLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.91

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.61

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.47

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

7.10

-7.71

KREF vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KREF и NLY

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, примерно равная максимальной просадке NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREFNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-60.09%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-14.88%

-19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.87%

-26.70%

-18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-50.21%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-1.89%

-46.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-13.81%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.25%

5.16%

+13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и NLY

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREFNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

6.41%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

15.20%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.11%

19.20%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

25.62%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

28.16%

+2.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и NLY

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности NLY в 12.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		14.16%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.10%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.19M
0
(KREF) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KREF and NLY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KREF has higher volatility (10.04%) compared to NLY (6.41%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs NLY's -60.09%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KREF и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор