Сравнение PMT с STWD
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 6.84%/yr vs 7.12%/yr for STWD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMT и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMT имеют среднегодовую доходность 6.84%, а акции STWD немного впереди с 7.12%.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам PMT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between PMT and STWD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between PMT and STWD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
STWD:
$6.15B
PMT:
$1.52
STWD:
$1.56
PMT:
6.41
STWD:
10.62
PMT:
0.05
STWD:
0.87
PMT:
0.80
STWD:
1.88
PMT:
$1.06B
STWD:
$1.98B
PMT:
$946.50M
STWD:
$1.19B
PMT:
$966.77M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. STWD — Ранг доходности на риск
PMT
STWD
Сравнение PMT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.44 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.71 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и STWD
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -66.34% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -13.45% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -15.83% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -29.65% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -66.34% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -11.87% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -7.60% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 8.35% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и STWD
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 4.97% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 12.49% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 16.24% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 24.11% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 30.14% | +15.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и STWD
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности STWD в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and STWD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs STWD's -66.34%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор