Сравнение PMT с STWD
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 7.96%/yr vs 7.49%/yr for STWD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMT и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 7.96% против 7.49% соответственно.
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам PMT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between PMT and STWD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between PMT and STWD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$1.52
STWD:
$1.56
PMT:
7.21
STWD:
10.86
PMT:
0.05
STWD:
0.89
PMT:
0.90
STWD:
1.92
PMT:
$1.06B
STWD:
$1.98B
PMT:
$946.50M
STWD:
$1.19B
PMT:
$966.77M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. STWD — Ранг доходности на риск
PMT
STWD
Сравнение PMT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.55 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.87 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и STWD
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -66.34% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -14.53% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -16.66% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -29.65% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -66.34% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -12.51% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -7.59% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 9.12% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и STWD
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 4.83% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 12.33% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 16.86% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 24.21% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 30.11% | +15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и STWD
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что больше доходности STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and STWD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.99%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs STWD's -66.34%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор