Сравнение FBRT с STWD
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs 4.69%/yr for STWD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -3.15%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам FBRT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | -2.98% |
Correlation
The correlation between FBRT and STWD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between FBRT and STWD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$0.67
STWD:
$1.56
FBRT:
12.16
STWD:
10.86
FBRT:
2.12
STWD:
1.92
FBRT:
$411.64M
STWD:
$1.98B
FBRT:
$228.04M
STWD:
$1.19B
FBRT:
$218.28M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. STWD — Ранг доходности на риск
FBRT
STWD
Сравнение FBRT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.55 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.87 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и STWD
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -66.34% | +35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -14.53% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -16.66% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -12.51% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -7.59% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 9.12% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и STWD
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 4.83% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 12.33% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 16.86% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 24.21% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 30.11% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и STWD
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and STWD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs STWD's -66.34%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор