PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEVN с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEVN с ABR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности SEVN и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEVN и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEVN
Seven Hills Realty Trust		-5.88%-24.34%12.15%61.84%-3.75%2.18%-6.72%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.19%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%56.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEVN:

$123.75M

ABR:

$1.59B

EPS

SEVN:

$1.03

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

SEVN:

7.87

ABR:

14.71

Коэффициент P/S

SEVN:

4.13

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

SEVN:

0.38

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

SEVN:

$29.38M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEVN:

$0.00

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

SEVN:

-$18.89M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, SEVN показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.19%.

SEVN

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-16.45%
1 год
-26.72%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—

ABR

1 день
-0.13%
1 месяц
-12.15%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-35.47%
1 год
-27.62%
3 года*
-1.70%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven Hills Realty Trust

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SEVN:
SEVN с ARCCSEVN с SPGSEVN с SLGSEVN с ALXSEVN с SPYISEVN с SPYDSEVN с SPY
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

SEVN vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEVN
Ранг доходности на риск SEVN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEVN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVN: 77
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEVN c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEVNABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

-0.69

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.37

-0.83

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.90

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.71

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

-1.32

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEVN vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEVN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVN и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEVNABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.08

+0.04

Корреляция

Корреляция между SEVN и ABR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEVN и ABR

Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что меньше доходности ABR в 16.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEVN
Seven Hills Realty Trust		14.66%14.16%10.70%10.82%11.00%4.34%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.00%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок SEVN и ABR

Максимальная просадка SEVN за все время составила -39.88%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

SEVNABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.88%

-97.76%

+57.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-40.49%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-46.72%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.79%

-42.23%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-41.83%

+30.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.08%

21.69%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SEVN и ABR

Текущая волатильность для Seven Hills Realty Trust (SEVN) составляет 5.15%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SEVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEVNABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

10.84%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

30.53%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.01%

40.49%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

36.09%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

39.76%

-13.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEVN и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.22M
-362.11M
(SEVN) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию