Сравнение SEVN с ABR
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs -12.04%/yr for ABR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -26.56%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам SEVN и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 59.67% |
Correlation
The correlation between SEVN and ABR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
ABR:
$1.13B
SEVN:
$0.87
ABR:
$0.57
SEVN:
9.75
ABR:
9.34
SEVN:
3.41
ABR:
1.20
SEVN:
0.58
ABR:
0.48
SEVN:
$43.74M
ABR:
$940.70M
SEVN:
$29.11M
ABR:
$829.57M
SEVN:
$23.30M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. ABR — Ранг доходности на риск
SEVN
ABR
Сравнение SEVN c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.78 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.42 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и ABR
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -97.76% | +57.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -55.18% | +23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -59.87% | +26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -59.87% | +26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -57.65% | +29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -41.90% | +29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 30.20% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и ABR
Текущая волатильность для Seven Hills Realty Trust (SEVN) составляет 10.93%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что SEVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 11.99% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 34.07% | -17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 41.56% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 37.21% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 40.50% | -14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и ABR
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности ABR в 20.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и ABR
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and ABR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.99%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs ABR's -97.76%.
SEVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор