Сравнение CMTG с SEVN
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -41.04%/yr vs 2.38%/yr for SEVN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у SEVN с доходностью -0.35%.
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам CMTG и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | -6.65% |
Correlation
The correlation between CMTG and SEVN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
$315.49M
SEVN:
$137.87M
CMTG:
-$4.96
SEVN:
$0.87
CMTG:
0.68
SEVN:
3.21
CMTG:
$311.27M
SEVN:
$43.74M
CMTG:
-$65.16M
SEVN:
$29.11M
CMTG:
$51.76M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. SEVN — Ранг доходности на риск
CMTG
SEVN
Сравнение CMTG c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.79 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.18 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и SEVN
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -40.70% | -46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -22.08% | -25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -33.87% | -50.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -29.90% | -56.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -12.16% | -34.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 14.86% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и SEVN
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Seven Hills Realty Trust (SEVN) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 11.48% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 16.46% | +29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 24.02% | +39.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 26.31% | +26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 26.16% | +26.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и SEVN
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and SEVN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to SEVN (11.48%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs SEVN's -40.70%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор