Сравнение CMTG с SEVN
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs 5.24%/yr for SEVN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у SEVN с доходностью 2.14%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTG и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | -6.65% |
Correlation
The correlation between CMTG and SEVN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
SEVN:
$0.87
CMTG:
0.70
SEVN:
3.41
CMTG:
$311.27M
SEVN:
$43.74M
CMTG:
-$65.16M
SEVN:
$29.11M
CMTG:
$51.76M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. SEVN — Ранг доходности на риск
CMTG
SEVN
Сравнение CMTG c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.65 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.86 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и SEVN
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -40.70% | -46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -31.48% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -33.87% | -50.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -28.15% | -57.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -12.01% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 23.80% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и SEVN
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Seven Hills Realty Trust (SEVN) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 10.93% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 16.41% | +28.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 26.81% | +36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 26.21% | +26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 26.17% | +26.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и SEVN
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and SEVN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs SEVN's -40.70%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор