Сравнение ARI с ABR
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 7.52%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARI и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 7.52% против 7.91% соответственно.
ARI
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 7.52%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам ARI и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 15.23% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between ARI and ABR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between ARI and ABR shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$1.52B
ABR:
$1.12B
ARI:
$0.91
ABR:
$0.57
ARI:
11.96
ABR:
9.24
ARI:
2.55
ABR:
1.19
ARI:
0.84
ABR:
0.48
ARI:
$595.26M
ABR:
$940.70M
ARI:
$429.14M
ABR:
$829.57M
ARI:
$372.79M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. ABR — Ранг доходности на риск
ARI
ABR
Сравнение ARI c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARI | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.72 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -1.43 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARI | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.94 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.35 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.05 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ARI и ABR
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -97.76% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -53.05% | +43.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -57.96% | +33.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -57.96% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -72.76% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -57.96% | +55.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -41.86% | +32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 26.77% | -22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и ABR
Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 3.89%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 21.37% | -17.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 33.44% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 40.99% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 37.09% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.99% | 40.39% | +3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и ABR
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.18% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и ABR
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARI and ABR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to ARI (3.89%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs ABR's -97.76%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор