Сравнение ARI с ABR
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.91%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARI и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -23.91%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.91% против 7.36% соответственно.
ARI
- 1 день
- -31.78%
- 1 месяц
- -33.61%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -23.91%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -3.85%
- 10 лет*
- 2.91%
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам ARI и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -23.91% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.17% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between ARI and ABR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between ARI and ABR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$919.25M
ABR:
$990.66M
ARI:
$0.91
ABR:
$0.57
ARI:
7.71
ABR:
9.01
ARI:
1.64
ABR:
1.16
ARI:
0.54
ABR:
0.46
ARI:
$595.26M
ABR:
$940.70M
ARI:
$429.14M
ABR:
$829.57M
ARI:
$372.79M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. ABR — Ранг доходности на риск
ARI
ABR
Сравнение ARI c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.86 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.21 | -1.49 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и ABR
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -97.76% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.91% | -56.51% | +20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.91% | -61.06% | +25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -61.06% | +20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -72.76% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.91% | -59.15% | +23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -41.94% | +32.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 32.49% | -27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и ABR
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 10.36% | +28.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 34.23% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.39% | 41.78% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 37.28% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 40.55% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и ABR
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что меньше доходности ABR в 20.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.78% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.25% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и ABR
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARI and ABR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.71%) compared to ABR (10.36%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs ABR's -97.76%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор