PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARI с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARI с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности ARI и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARI и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.42%23.83%-16.51%24.46%-7.12%29.66%-29.03%21.15%-0.03%22.51%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARI:

$1.46B

ABR:

$1.60B

EPS

ARI:

$0.91

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

ARI:

11.57

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

ARI:

2.00

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

ARI:

0.79

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

ARI:

$731.82M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARI:

$511.74M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

ARI:

$194.22M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, ARI показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 7.39% против 12.00% соответственно.

ARI

1 день
-0.28%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.42%
6 месяцев
9.33%
1 год
21.50%
3 года*
16.85%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.39%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с oARI с SCHDARI с VOOARI с EPDARI с JEPIARI с QYLD
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

ARI vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARI c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARIABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.71

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.86

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.68

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

-1.28

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARI vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARIABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.71

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.13

Корреляция

Корреляция между ARI и ABR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARI и ABR

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		9.50%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок ARI и ABR

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARIABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-97.76%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-40.49%

+24.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-46.72%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.39%

-72.76%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-42.15%

+40.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-41.83%

+32.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

21.68%

-16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ARI и ABR

Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 6.87%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARIABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

12.43%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

30.55%

-15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

40.51%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.93%

36.11%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.95%

39.77%

+4.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARI и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
190.72M
-362.11M
(ARI) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию