Сравнение FBRT с TWO
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -8.02%/yr vs 10.84%/yr for TWO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 26.23%.
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
TWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам FBRT и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.23% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | -11.28% |
Correlation
The correlation between FBRT and TWO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between FBRT and TWO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$607.24M
TWO:
$1.27B
FBRT:
$0.67
TWO:
-$5.12
FBRT:
2.05
TWO:
1.54
FBRT:
$411.64M
TWO:
$546.33M
FBRT:
$228.04M
TWO:
$524.61M
FBRT:
$218.28M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. TWO — Ранг доходности на риск
FBRT
TWO
Сравнение FBRT c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.06 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.03 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и TWO
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -84.71% | +53.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -36.81% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -36.81% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -56.34% | +25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -28.76% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 12.92% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и TWO
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 1.55% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 32.18% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 40.22% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 32.77% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 47.99% | -19.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и TWO
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности TWO в 11.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.24% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and TWO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (7.58%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор