Сравнение CMTG с TRTX
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -41.04%/yr vs 21.14%/yr for TRTX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -26.47%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 11.93%.
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам CMTG и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | -3.54% |
Correlation
The correlation between CMTG and TRTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between CMTG and TRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
$315.49M
TRTX:
$670.26M
CMTG:
-$4.96
TRTX:
$0.78
CMTG:
0.68
TRTX:
2.58
CMTG:
$311.27M
TRTX:
$264.49M
CMTG:
-$65.16M
TRTX:
$207.51M
CMTG:
$51.76M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. TRTX — Ранг доходности на риск
CMTG
TRTX
Сравнение CMTG c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.65 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.87 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и TRTX
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -86.18% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -15.90% | -31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -30.01% | -54.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.07% | -1.14% | -84.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -20.75% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 6.75% | +22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и TRTX
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 7.53% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 15.78% | +29.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 21.21% | +41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.47% | 34.87% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 57.49% | -5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и TRTX
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and TRTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to TRTX (7.53%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор