Сравнение LFT с NREF
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, LFT returned -16.19%/yr vs 7.20%/yr for NREF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -27.52%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 18.43%.
LFT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- -28.00%
- 1 год
- -52.15%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -16.19%
- 10 лет*
- -3.80%
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFT и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -27.52% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 14.28% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
Correlation
The correlation between LFT and NREF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between LFT and NREF shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFT:
$51.88M
NREF:
$801.68M
LFT:
-$0.06
NREF:
$2.16
LFT:
0.91
NREF:
4.81
LFT:
0.33
NREF:
2.06
LFT:
$56.81M
NREF:
$155.54M
LFT:
$63.50M
NREF:
$132.51M
LFT:
$37.56M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. NREF — Ранг доходности на риск
LFT
NREF
Сравнение LFT c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.19 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.01 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.09 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и NREF
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -66.09% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -12.92% | -42.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.91% | -24.00% | -35.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.91% | -44.78% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.61% | 0.00% | -61.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -16.70% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.81% | 5.11% | +30.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и NREF
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 6.52% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 17.11% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 24.04% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 33.30% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 45.57% | -4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и NREF
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности NREF в 12.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.18% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and NREF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (12.23%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор