Сравнение LADR с ACRE
LADR (Ladder Capital Corp) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 5.78%/yr vs 0.91%/yr for ACRE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: 5.78% против 0.91% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
ACRE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 0.35%
Сравнение доходности по годам LADR и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 0.91% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LADR and ACRE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between LADR and ACRE shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.26B
ACRE:
$250.77M
LADR:
$0.44
ACRE:
-$0.36
LADR:
3.10
ACRE:
4.57
LADR:
0.86
ACRE:
0.51
LADR:
$400.28M
ACRE:
$54.71M
LADR:
$284.72M
ACRE:
$25.31M
LADR:
$276.22M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. ACRE — Ранг доходности на риск
LADR
ACRE
Сравнение LADR c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.80 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.70 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и ACRE
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -75.68% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -19.94% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -61.28% | +42.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -67.51% | +40.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -75.68% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -50.82% | +40.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -20.08% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 9.41% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и ACRE
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.48%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 8.11% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 24.89% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 37.69% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 35.47% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 45.13% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и ACRE
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности ACRE в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и ACRE
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and ACRE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (8.11%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор