Сравнение IVR с RITM
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVR returned -11.75%/yr vs 6.63%/yr for RITM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVR и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: -11.75% против 6.63% соответственно.
IVR
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -11.75%
- Всё время*
- -3.20%
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам IVR и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.59% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between IVR and RITM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.59 |
The correlation between IVR and RITM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVR:
$565.98M
RITM:
$5.14B
IVR:
$1.85
RITM:
$1.30
IVR:
4.28
RITM:
7.09
IVR:
1.62
RITM:
0.92
IVR:
$215.91M
RITM:
$5.61B
IVR:
$138.51M
RITM:
$4.84B
IVR:
$246.65M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. RITM — Ранг доходности на риск
IVR
RITM
Сравнение IVR c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.55 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.07 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и RITM
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -81.11% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -27.31% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -27.31% | -18.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.03% | -36.61% | -36.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -81.11% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.93% | -19.56% | -65.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -15.99% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 14.05% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и RITM
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Rithm Capital Corp. (RITM) имеют волатильность 5.48% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.49% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 19.37% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 22.86% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 27.28% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.18% | 40.16% | +16.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и RITM
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что больше доходности RITM в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.97% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and RITM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (5.49%) compared to IVR (5.48%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs RITM's -81.11%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор