Сравнение MITT с STWD
MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MITT returned -6.78%/yr vs 7.49%/yr for STWD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MITT и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: -6.78% против 7.49% соответственно.
MITT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- -6.78%
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам MITT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -2.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between MITT and STWD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between MITT and STWD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MITT:
$1.07
STWD:
$1.56
MITT:
7.50
STWD:
10.86
MITT:
0.51
STWD:
1.92
MITT:
$492.91M
STWD:
$1.98B
MITT:
$464.48M
STWD:
$1.19B
MITT:
$457.33M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. STWD — Ранг доходности на риск
MITT
STWD
Сравнение MITT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.55 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -0.87 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITT и STWD
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -66.34% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -14.53% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -16.66% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -29.65% | -40.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | -66.34% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.95% | -12.51% | -58.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.83% | -7.59% | -31.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 9.12% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и STWD
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.83% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 12.33% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 16.86% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 24.21% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.68% | 30.11% | +37.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и STWD
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности STWD в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.04% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITT и STWD
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MITT and STWD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITT has higher volatility (7.01%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs STWD's -66.34%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITT и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор