PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с CIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFA с CIM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MFA (MFA Financial, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MFA returned 1.20%/yr vs -1.45%/yr for CIM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MFA и CIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Chimera Investment Corporation (CIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции MFA превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: 1.20% против -1.45% соответственно.

MFA

1 день
0.61%
1 месяц
2.81%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.48%
1 год
19.27%
3 года*
8.69%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.20%

CIM

1 день
0.15%
1 месяц
0.51%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.47%
1 год
9.78%
3 года*
2.38%
5 лет*
-11.86%
10 лет*
-1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFA и CIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFA
MFA Financial, Inc.		10.13%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%14.30%
CIM
Chimera Investment Corporation		14.20%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%

Correlation

The correlation between MFA and CIM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г.

0.63

Over the past year, MFA and CIM have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

MFA:

$1.91

CIM:

$0.23

Коэффициент P/E

MFA:

5.15

CIM:

58.64

Коэффициент PEG

MFA:

0.24

CIM:

0.12

Коэффициент P/S

MFA:

2.02

CIM:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

MFA:

$343.42M

CIM:

$499.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

MFA:

$413.35M

CIM:

$465.68M

EBITDA (12 мес.)

MFA:

$341.51M

CIM:

$439.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Chimera Investment Corporation

Часто сравнивают с MFA:
MFA с DXMFA с JNJMFA с GOOGMFA с TWOMFA с SCHDMFA с RITMMFA с APLE
Часто сравнивают с CIM:
CIM с NLYCIM с IVRCIM с TWOCIM с JBLUCIM с AGNCCIM с SPYCIM с JEPI

Доходность на риск

MFA vs. CIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c CIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFACIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.39

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.71

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.54

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

1.31

+2.09

MFA vs. CIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CIM равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и CIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFA и CIM

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и CIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFACIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-89.69%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-18.18%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-35.80%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

-69.09%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

-72.35%

-23.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.23%

-58.26%

+29.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-51.76%

+30.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

7.51%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и CIM

MFA Financial, Inc. (MFA) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что MFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFACIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.15%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

17.69%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

25.23%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.55%

35.20%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.82%

36.51%

+48.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и CIM

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что больше доходности CIM в 11.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIM
Chimera Investment Corporation		11.40%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%
MFA
MFA Financial, Inc.		14.59%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFA и CIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(MFA) Общая выручка
(CIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MFA and CIM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFA has higher volatility (7.07%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs CIM's -89.69%.

MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFA и CIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор