Сравнение REFI с SEVN
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs 5.24%/yr for SEVN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у SEVN с доходностью 2.14%.
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REFI и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | -5.38% |
Correlation
The correlation between REFI and SEVN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, REFI and SEVN have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
REFI:
$237.83M
SEVN:
$190.83M
REFI:
$226.69
SEVN:
$0.87
REFI:
0.05
SEVN:
9.75
REFI:
5.36
SEVN:
3.41
REFI:
0.00
SEVN:
0.58
REFI:
$44.35M
SEVN:
$43.74M
REFI:
$42.41M
SEVN:
$29.11M
REFI:
$8.16M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. SEVN — Ранг доходности на риск
REFI
SEVN
Сравнение REFI c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.65 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.86 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и SEVN
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -40.70% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -31.48% | +16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -33.87% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -28.15% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -12.01% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 23.80% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и SEVN
Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 9.09%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 10.93% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 16.41% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 26.81% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 26.21% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 26.17% | -1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и SEVN
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности SEVN в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and SEVN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to REFI (9.09%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs SEVN's -40.70%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор