Сравнение REFI с STWD
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs 2.60%/yr for STWD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -2.45%.
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам REFI и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | -3.66% |
Correlation
The correlation between REFI and STWD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between REFI and STWD shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$222.10M
STWD:
$6.15B
REFI:
$226.69
STWD:
$1.56
REFI:
0.05
STWD:
10.62
REFI:
0.00
STWD:
0.87
REFI:
5.04
STWD:
1.88
REFI:
$44.35M
STWD:
$1.98B
REFI:
$42.41M
STWD:
$1.19B
REFI:
$8.16M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. STWD — Ранг доходности на риск
REFI
STWD
Сравнение REFI c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.44 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.71 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и STWD
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -66.34% | +39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -13.45% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -15.83% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -11.87% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -7.60% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 8.35% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и STWD
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 4.97% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 12.49% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 16.24% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 24.11% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 30.14% | -5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и STWD
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что больше доходности STWD в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and STWD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs STWD's -66.34%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор