Сравнение SACH с AOMR
SACH (Sachem Capital Corp.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SACH returned -10.64%/yr vs 0.18%/yr for AOMR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SACH и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SACH показывает доходность 64.13%, что значительно выше, чем у AOMR с доходностью 18.64%.
SACH
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- 61.04%
- С начала года
- 64.13%
- 1 год
- 62.75%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.55%
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам SACH и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SACH Sachem Capital Corp. | 64.13% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 15.08% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between SACH and AOMR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between SACH and AOMR shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SACH:
$39.80M
AOMR:
$220.49M
SACH:
-$0.04
AOMR:
$0.65
SACH:
1.16
AOMR:
3.59
SACH:
0.24
AOMR:
0.85
SACH:
$33.56M
AOMR:
$61.18M
SACH:
$32.83M
AOMR:
$51.68M
SACH:
$18.86M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SACH vs. AOMR — Ранг доходности на риск
SACH
AOMR
Сравнение SACH c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SACH | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.10 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 2.21 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SACH и AOMR
Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SACH | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.30% | -71.21% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -15.57% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.73% | -37.21% | -41.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.30% | -71.21% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.12% | -6.34% | -48.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -23.16% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 7.72% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACH и AOMR
Текущая волатильность для Sachem Capital Corp. (SACH) составляет 6.96%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что SACH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SACH | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 10.46% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.41% | 18.69% | +57.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.37% | 25.82% | +77.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.07% | 38.66% | +22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.89% | 38.60% | +19.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACH и AOMR
Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 79.52%, что больше доходности AOMR в 21.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SACH Sachem Capital Corp. | 79.52% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SACH и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SACH and AOMR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (10.46%) compared to SACH (6.96%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SACH и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор