Сравнение SEVN с NREF
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 4.22%/yr vs 10.22%/yr for NREF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 28.08%.
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
NREF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 28.08%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам SEVN и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 28.08% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | 15.12% |
Correlation
The correlation between SEVN and NREF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$137.87M
NREF:
$317.59M
SEVN:
$0.87
NREF:
$2.16
SEVN:
9.20
NREF:
7.81
SEVN:
3.21
NREF:
5.20
SEVN:
0.55
NREF:
2.23
SEVN:
$43.74M
NREF:
$155.54M
SEVN:
$29.11M
NREF:
$132.51M
SEVN:
$23.30M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. NREF — Ранг доходности на риск
SEVN
NREF
Сравнение SEVN c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.01 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.63 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и NREF
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -66.09% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -12.92% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -24.00% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -44.78% | +10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -1.12% | -28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -16.56% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 5.09% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и NREF
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 5.57% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 17.36% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 24.09% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 33.32% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 45.43% | -19.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и NREF
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что больше доходности NREF в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 11.87% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и NREF
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NREF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.79M при выручке в 41.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NREF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.79M при выручке в 41.79M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
NREF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.27M при выручке в 41.79M, что соответствует чистой рентабельности 48.5%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and NREF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to NREF (5.57%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор