Сравнение REFI с TRTX
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs 21.14%/yr for TRTX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 11.93%.
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам REFI и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 0.22% |
Correlation
The correlation between REFI and TRTX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between REFI and TRTX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$222.10M
TRTX:
$670.26M
REFI:
$226.69
TRTX:
$0.78
REFI:
0.05
TRTX:
11.12
REFI:
5.04
TRTX:
2.58
REFI:
0.00
TRTX:
0.65
REFI:
$44.35M
TRTX:
$264.49M
REFI:
$42.41M
TRTX:
$207.51M
REFI:
$8.16M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. TRTX — Ранг доходности на риск
REFI
TRTX
Сравнение REFI c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.65 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.87 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и TRTX
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -86.18% | +59.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -15.90% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -30.01% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -1.14% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -20.75% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 6.75% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и TRTX
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 7.53% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 15.78% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 21.21% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 34.87% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 57.49% | -33.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и TRTX
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что больше доходности TRTX в 15.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and TRTX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to TRTX (7.53%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор