Сравнение AOMR с LADR
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs 5.82%/yr for LADR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -6.21%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам AOMR и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 4.46% |
Correlation
The correlation between AOMR and LADR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between AOMR and LADR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
LADR:
$1.26B
AOMR:
$0.65
LADR:
$0.44
AOMR:
13.64
LADR:
22.56
AOMR:
0.02
LADR:
1.07
AOMR:
3.59
LADR:
3.10
AOMR:
0.85
LADR:
0.86
AOMR:
$61.18M
LADR:
$400.28M
AOMR:
$51.68M
LADR:
$284.72M
AOMR:
$39.68M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. LADR — Ранг доходности на риск
AOMR
LADR
Сравнение AOMR c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.16 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.33 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и LADR
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -81.63% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -14.68% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -18.48% | -18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -26.97% | -44.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -10.51% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -18.22% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 7.07% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и LADR
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 6.48% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 15.07% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 19.03% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 24.65% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 48.17% | -9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и LADR
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности LADR в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and LADR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (10.46%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs LADR's -81.63%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор