Сравнение STWD с SEVN
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, STWD returned 0.42%/yr vs 3.82%/yr for SEVN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SEVN с доходностью 2.14%.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STWD и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | 35.42% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between STWD and SEVN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between STWD and SEVN shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
SEVN:
$0.87
STWD:
10.86
SEVN:
9.75
STWD:
1.92
SEVN:
3.41
STWD:
$1.98B
SEVN:
$43.74M
STWD:
$1.19B
SEVN:
$29.11M
STWD:
$1.83B
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. SEVN — Ранг доходности на риск
STWD
SEVN
Сравнение STWD c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.65 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.86 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и SEVN
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -40.70% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -31.48% | +16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -33.87% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -33.87% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -28.15% | +15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -12.01% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 23.80% | -14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и SEVN
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 10.93% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 16.41% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 26.81% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 26.21% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 26.17% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и SEVN
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности SEVN в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и SEVN
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and SEVN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs SEVN's -40.70%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор