Сравнение ARI с RITM
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs 6.63%/yr for RITM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у RITM с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: 2.43% против 6.63% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам ARI и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between ARI and RITM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.60 |
The correlation between ARI and RITM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
RITM:
$5.14B
ARI:
$0.91
RITM:
$1.30
ARI:
7.50
RITM:
7.09
ARI:
1.60
RITM:
0.92
ARI:
0.53
RITM:
0.69
ARI:
$595.26M
RITM:
$5.61B
ARI:
$429.14M
RITM:
$4.84B
ARI:
$372.79M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. RITM — Ранг доходности на риск
ARI
RITM
Сравнение ARI c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.55 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | -1.07 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и RITM
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -81.11% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -27.31% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -27.31% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -36.61% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -81.11% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -19.56% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -15.99% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 14.05% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и RITM
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 5.49% | +33.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 19.37% | +21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 22.86% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 27.28% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 40.16% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и RITM
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности RITM в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARI и RITM
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARI and RITM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs RITM's -81.11%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор