Сравнение RWT с TRTX
RWT (Redwood Trust, Inc.) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RWT returned -6.13%/yr vs 3.95%/yr for TRTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWT и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 11.93%.
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам RWT и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | -10.15% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
Correlation
The correlation between RWT and TRTX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between RWT and TRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RWT:
$626.08M
TRTX:
$670.26M
RWT:
-$0.48
TRTX:
$0.78
RWT:
2.37
TRTX:
2.58
RWT:
$269.15M
TRTX:
$264.49M
RWT:
$1.06B
TRTX:
$207.51M
RWT:
$1.06B
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. TRTX — Ранг доходности на риск
RWT
TRTX
Сравнение RWT c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.65 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 3.87 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и TRTX
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -86.18% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -15.90% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -30.01% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -53.18% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -1.14% | -58.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -20.75% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 6.75% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и TRTX
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 7.53% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 15.78% | +14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.45% | 21.21% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 34.87% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 57.49% | -8.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и TRTX
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что меньше доходности TRTX в 15.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and TRTX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to TRTX (7.53%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор