Сравнение RC с STWD
RC (Ready Capital Corporation) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -9.97%/yr vs 7.12%/yr for STWD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: -9.97% против 7.12% соответственно.
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам RC и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between RC and STWD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between RC and STWD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$254.44M
STWD:
$6.15B
RC:
-$3.07
STWD:
$1.56
RC:
0.49
STWD:
1.88
RC:
$525.55M
STWD:
$1.98B
RC:
$73.92M
STWD:
$1.19B
RC:
-$353.42M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. STWD — Ранг доходности на риск
RC
STWD
Сравнение RC c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.44 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.71 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и STWD
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -66.34% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -13.45% | -51.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.98% | -15.83% | -67.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -29.65% | -54.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -66.34% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -11.87% | -72.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -7.60% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 8.35% | +38.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и STWD
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 4.97% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 12.49% | +32.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 16.24% | +39.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 24.11% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 30.14% | +17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и STWD
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности STWD в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and STWD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs STWD's -66.34%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор