Сравнение REFI с ORC
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs 3.27%/yr for ORC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 2.11%.
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
ORC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -3.75%
- Всё время*
- -0.98%
Сравнение доходности по годам REFI и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 2.11% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 2.08% |
Correlation
The correlation between REFI and ORC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between REFI and ORC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$222.10M
ORC:
$1.02B
REFI:
$226.69
ORC:
$0.79
REFI:
0.05
ORC:
8.50
REFI:
0.00
ORC:
0.03
REFI:
5.04
ORC:
6.07
REFI:
0.00
ORC:
0.91
REFI:
$44.35M
ORC:
$181.13M
REFI:
$42.41M
ORC:
$87.42M
REFI:
$8.16M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. ORC — Ранг доходности на риск
REFI
ORC
Сравнение REFI c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.92 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.94 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и ORC
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -75.77% | +49.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -16.58% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -43.06% | +23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -44.95% | +25.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -28.94% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 7.86% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и ORC
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.93% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 17.74% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 21.78% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 29.71% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 37.75% | -13.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и ORC
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что меньше доходности ORC в 20.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.57% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and ORC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to ORC (5.93%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор