Сравнение REFI с ORC
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs 5.21%/yr for ORC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 4.54%.
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам REFI и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 2.08% |
Correlation
The correlation between REFI and ORC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between REFI and ORC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$237.83M
ORC:
$1.32B
REFI:
$226.69
ORC:
$0.79
REFI:
0.05
ORC:
8.83
REFI:
0.00
ORC:
0.03
REFI:
5.36
ORC:
6.31
REFI:
0.00
ORC:
0.95
REFI:
$44.35M
ORC:
$181.13M
REFI:
$42.41M
ORC:
$87.42M
REFI:
$8.16M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. ORC — Ранг доходности на риск
REFI
ORC
Сравнение REFI c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.24 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.74 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и ORC
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -75.77% | +49.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -16.58% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -43.06% | +23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -43.64% | +25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -28.88% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 7.50% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и ORC
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.72% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 17.85% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 21.52% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 29.80% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 37.73% | -13.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и ORC
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что меньше доходности ORC в 20.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and ORC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор