Сравнение SACH с RC
SACH (Sachem Capital Corp.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SACH returned -9.64%/yr vs -28.21%/yr for RC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SACH и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SACH показывает доходность 70.28%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -23.86%.
SACH
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 65.51%
- С начала года
- 70.28%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- -12.42%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- —
RC
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -24.90%
- С начала года
- -23.86%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- -42.28%
- 5 лет*
- -28.21%
- 10 лет*
- -9.40%
Сравнение доходности по годам SACH и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACH Sachem Capital Corp. | 70.28% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
RC Ready Capital Corporation | -23.86% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.72% |
Correlation
The correlation between SACH and RC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between SACH and RC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SACH:
$41.29M
RC:
$270.96M
SACH:
-$0.04
RC:
-$3.07
SACH:
1.21
RC:
0.52
SACH:
0.25
RC:
0.21
SACH:
$33.56M
RC:
$525.55M
SACH:
$32.83M
RC:
$73.92M
SACH:
$18.86M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SACH vs. RC — Ранг доходности на риск
SACH
RC
Сравнение SACH c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SACH | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.79 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.93 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | -1.30 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SACH и RC
Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SACH | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.30% | -84.58% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -64.98% | +37.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.73% | -83.04% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.30% | -84.58% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.44% | -83.05% | +29.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.94% | -18.77% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 46.21% | -33.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACH и RC
Текущая волатильность для Sachem Capital Corp. (SACH) составляет 7.25%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что SACH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SACH | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 16.29% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.33% | 45.44% | +30.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.32% | 55.09% | +48.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.06% | 39.53% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.91% | 47.31% | +10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACH и RC
Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.65%, что больше доходности RC в 9.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 9.45% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
SACH Sachem Capital Corp. | 76.65% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SACH и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SACH and RC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.29%) compared to SACH (7.25%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs RC's -84.58%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SACH и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор