Сравнение DX с CHMI
DX (Dynex Capital, Inc.) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.71%/yr vs -4.68%/yr for CHMI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и CHMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у CHMI с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции CHMI по среднегодовой доходности: 7.71% против -4.68% соответственно.
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
CHMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -10.95%
- 10 лет*
- -4.68%
- Всё время*
- -2.65%
Сравнение доходности по годам DX и CHMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.80% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
Correlation
The correlation between DX and CHMI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between DX and CHMI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.99B
CHMI:
$85.60M
DX:
$2.43
CHMI:
$0.59
DX:
5.40
CHMI:
3.93
DX:
2.65
CHMI:
1.96
DX:
0.96
CHMI:
0.53
DX:
$886.86M
CHMI:
$43.39M
DX:
$677.89M
CHMI:
$35.08M
DX:
$771.29M
CHMI:
$38.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. CHMI — Ранг доходности на риск
DX
CHMI
Сравнение DX c CHMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | CHMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.16 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 0.37 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и CHMI
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и CHMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -81.93% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -24.83% | +9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -35.83% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -58.76% | +25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -81.93% | +25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -62.13% | +32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.72% | -28.85% | -27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 10.82% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и CHMI
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.48% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 19.63% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 30.98% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 32.37% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 42.96% | -13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и CHMI
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что меньше доходности CHMI в 17.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.17% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и CHMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and CHMI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (7.48%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs CHMI's -81.93%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и CHMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор